姓名：姚远
职务：管理科学与工程研究所所长
职称：教授
办公室：英国威廉希尔公司223室
邮箱：yaoyuan@henu.edu.cn
教育经历
天津英国威廉希尔公司计算机信息工程系 1993年9月-1997年7月
学位：工学学士
专业：管理信息系统专业
西南交通大学经济管理学院 1997年9月-2000年3月
学位：管理学硕士
专业：管理科学与工程
西南交通大学经济管理学院 2002年9月-2006年11月
学位：管理学博士
专业：管理科学与工程
工作经历
助教，英国威廉希尔公司（2000-2002）
讲师，英国威廉希尔公司（2002-2006）
副教授，英国威廉希尔公司（2006-2013）
博士后，复旦大学应用经济学流动站（2008-2010）
教授，博士生导师，英国威廉希尔公司（2013-今）
访问教授，英国Ulster大学英国威廉希尔公司（2015-2016）
特聘教授，williamhill官网金融工程专业（2016-今）
访问教授，美国Bloomfield College（2018）
所长，williamhill官网管理科学与工程研究所（2009-今）
讲授课程
运筹学（本科）
数据、模型与决策（MBA)
运筹学与优化方法（硕士）
高级计量经济学（博士）
投资决策与优化（博士）
研究领域
金融工程、风险管理、数理金融、金融大数据及机器学习等。
学术成果
科研项目
1、国家自然科学基金--“极端风险条件下投资组合保险模型及优化研究”（71101045），2011-2014，主持。
2、国家社会科学基金--“基于大数据的资本市场操纵行为量化、监测与监管的交互式模型研究”（17BJY194），2017-2021，主持。
3、河南省高校哲学社会科学基础研究重大项目--“机器学习模型在金融领域中的可解释性研究” （2021-JCZD-01），2020-2022，主持。
4、国家自然科学基金项目--“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”（70771096），2007-2010，第一位。
5、国家社会科学基金--“供应链信用风险管理研究”（06BJY006），2006-2009，第一位。
6、河南省高校科技创新人才支持计划（2009HASTIT017），2009-2012，主持。
7、河南省社科规划项目--“河南省金融风险预警系统及金融风险防范研究”（CJJ023），2011-2012，主持。
8、河南省高校重点科研项目--“河南省地方政府债务风险预警体系研究”（14A630039），2013-2017，主持。
9、河南省政府招投标项目--“河南省小微企业融资困境及对策研究” （2016B48），2016-2018，主持。
10、河南省政府招投标项目--“完善河南省地方金融监管体系研究”（2014336），2014-2015，主持。
学术论文
1、A volatility model based on adaptive expectations：An improvement on the rational expectations model，2022-05，International Review of Financial Analysis，ABS 三星，SSCI JCR1区
2、A neural network enhanced hidden Markov model for tourism demand forecasting，2020-10，Applied Soft Computing Journal，双检索，SSCI JCR1区，SCI 1区，Top期刊
3、Latent state recognition by an enhanced hidden Markov model，2020-07，Expert Systems with Applications，双检索，SSCI JCR1区，SCI 2区，Top期刊
4、A paired neural network model for tourist arrival forecasting，2018-08，Expert Systems with Applications，双检索，SSCI JCR1区，SCI 2区，Top期刊
5、Data analytics enhanced component volatility model，2017-05，Expert Systems with Applications，双检索，SSCI JCR1区，SCI 2区，Top期刊
6、Coarse and fine identification of collusive clique in financial market，2016-10，Expert Systems with Applications，双检索，SSCI JCR1区，SCI 2区，Top期刊
7、Computational intelligent hybrid model for detecting disruptive trading activity，2016-09，Decision Support Systems，双检索，SSCI JCR1区，SCI 2区
8、基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型，运筹与管理，已录用，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
9、消费群体分类视角下无风险利率之谜的解释，系统工程，2021年10月，国家自然基金委管理科学部B级期刊
10、人民币汇率的双成分混合波动率模型，管理科学学报，2019年11月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
11、投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择，管理评论，2018年8月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
12、基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略研究，系统管理学报，2018年5月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
13、跳跃风险条件下离散时间交易的CPPI策略有效性研究，系统工程学报，2017年10月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
14、基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究, 系统工程理论与实践，2016年11月，EI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
15、基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略，管理评论，2015年04月，CSSCI, 国家自然基金委管理科学部A级期刊
16、供应商的相关违约对供应链的收益影响分析，运筹与管理，2013年10月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
17、动态投资组合保险模型优化研究，系统工程学报，2009年10月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
18、基于动态风险乘数调整的CPPI和TIPP策略研究，管理评论，2012年4月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
19、基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究，经济管理，2012年4月，CSSCI
20、基于稳定分布条件的GARCH模型研究，经济管理，B级，2010年4月，CSSCI
21、基于不同分布的股指波动非对称性实证分析，管理学报，2009年6月，CSSCI，国家自然基金委管理科学部A级期刊
22、PI（Portfolio Insurance）投资者特性研究，2009年1月，数学的实践与认识，CSCD
23、投资组合保险价值分析，系统工程，2008年10月，国家自然基金委管理科学部B级期刊
24、高盛集团发展模式及对我国投资银行发展的思考，财经问题研究，2010年11月，CSSCI
25、优化我国投资银行业务结构的对策研究，经济纵横，2010年10月，CSSCI
26、对于美国投资银行风险管理缺陷的思考，现代管理科学，2009年12月，CSSCI
27、The Study on Financial Market Investment Portfolio Selection using Genuine Correlation Matrix，2011年，EI，Information and Business Intelligence-International Conference
28、Analysis of the Value of portfolio insurance strategy，2012年，EI，Software Engineering and Knowledge Engineering：Theory and Practice
著作与教材
1、资本市场操纵行为量化、监测与监管研究，独著，北京：中国经济出版社，2022年
2、投资银行业务结构与风险关系研究，独著，北京：中国经济出版社，2013年
3、投资组合保险及策略研究，独著，北京：中国经济出版社，2007年
4、运筹学基础教程(williamhill官网重点资助教材)，主编，williamhill官网出版社，2008年
5、运筹学，主编，williamhill官网出版社，2013年
获奖
1、河南省高等学校人文社会科学研究成果奖，特等奖，2020年，人民币汇率的双成分混合波动率模型
2、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖，一等奖，2018年，基于量化特征的价格操作行为监测模型研究
3、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖，三等奖，2019年，基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略
4、河南省优秀科技论文奖，一等奖，2020年，基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略
5、河南省优秀科技论文奖，二等奖，2020年，基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究
6、河南省教育厅人文社会科学研究成果奖，一等奖，2013年，基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究
所获荣誉
河南省重点学科“管理科学与工程”带头人
河南省优秀青年社科专家
河南省高校科技创新人才（自然科学类）
河南省教育厅学术技术带头人
河南省青年骨干教师
河南省“管理科学与工程专业”教指委副主任
河南省学位委员会“管理学”评议组委员
中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事
中国企业运筹学学会理事
河南省运筹学学会理事
开封市优秀教师
开封市优秀青年社科学术骨干
